Üç Kişilik Ekip ve Yapay Zeka Ajanlarıyla Fon Yönetimi

Geleneksel sistematik fonlar veri mühendisleri, kantitatif araştırmacılar, yazılımcılar ve risk yönetim personellerinden oluşan kalabalık ekiplerle faaliyet gösterirken, Singapur merkezli yatırım teknolojisi girişimi Varsity Tech bu ezberi bozuyor. Şirket, kurucusu Daniel Tan liderliğinde sadece üç kişilik bir insan kadrosu ve yapay zeka ajanlarından oluşan bir sistemle fon yönetimi gerçekleştiriyor.

Çoklu yapay zeka ajan sistemi; veri temizleme ve analizi, kantitatif araştırma, istatistiksel hesaplamalar, kod yazma ve geriye dönük test (backtesting) gibi normal şartlarda tüm bir ekibin üstlendiği görevleri yerine getiriyor. Piyasalar arası paralellikler kurarak kodlayan ve test eden ajanlar süreci hızlandırırken, stratejik fikirler, pazar öngörüleri, risk sınırları ve son onay yetkisi tamamen insan ekibinde kalıyor. Şirket, aşırı uyum (overfitting) riskine karşı stratejileri süzgeçten geçiren validasyon katmanları ve güvenlik koridorları uyguluyor.

Risk yönetimi ise hiçbir aksaklığın büyük zarara yol açmaması için katmanlı bir yapıyla ele alınıyor. Her strateji için pozisyon büyüklüğü, zarar kes (stop loss) seviyeleri ve sabit deneme sınırları önceden tanımlanırken, hesap seviyesinde günlük zarar limiti tüm hesabın yüzde 1'i ile sınırlandırılıyor ve aracı kurum tarafından doğrudan uygulanıyor. Ajanların bu sınırları aşma yetkisi bulunmuyor.

Peak Capital bünyesinde ve Singapur Para Otoritesi lisanslı yapıyla faaliyet gösteren fon, gelecekte insan kaynağını fikir üretimi yerine altyapı, operasyon ve risk denetimini güçlendirmek üzere artırmayı hedefliyor. Şirket ayrıca sistematik ticareti daha geniş bir kitleyle buluşturmak amacıyla Quandora ürününü geliştirmeye devam ediyor.